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Lista de opções que comercializam horas (até 4:15)

Terça-feira, 31 de maio de 2016.

Algum tempo atrás, notei que o valor de algumas de nossas carteiras estava mudando após o fechamento do mercado do estoque subjacente. Claramente, o valor das opções estava mudando após as 4:00 EST fechadas de negociação. Eu fiz uma pesquisa do Google para encontrar uma lista de opções que trocaram após as horas, e surgiu muito vazio. Mas agora eu encontrei a lista e compartilharei com você apenas no caso de você querer jogar por 15 minutos extra após o fechamento da negociação a cada dia.

Lista de opções que comercializam horas (até 4:15)

Uma vez que os valores das opções são derivados do preço do estoque subjacente ou ETP (Exchange Traded Product), uma vez que o subjacente pára a negociação, não deve haver motivo para as opções continuar a negociação. No entanto, mais e mais subjacentes estão sendo negociados no pós-horário, e por muito poucas, as opções continuam a negociar também, pelo menos até 4:15 EST.

As opções para os seguintes símbolos trocam mais 15 minutos após o fechamento da negociação # 8211; DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, OIL, QQQ, SLX, SPY, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIXY, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT.

A maioria desses símbolos são (muitas vezes erroneamente) chamados ETFs (Exchange Traded Funds). Embora muitos sejam ETFs, muitos não são - o popular veículo de proteção contra acidentes relacionados com a volatilidade - o VXX é, na verdade, um ETN (Exchange Traded Note). Uma maneira melhor de se referir a esta lista é chamá-los de produtos trocados do Exchange (ETPs).

Cuidado deve ser usado ao negociar essas opções após as 4:00. Da minha experiência, muitos criadores de mercado saem do chão exatamente às 4:00 (o volume geralmente é baixo após esse tempo e nem sempre vale a pena arrasar). Conseqüentemente, as gamas de opções de oferta e solicitação tendem a se expandir consideravelmente. Isso significa que é menos provável que você consiga preços decentes quando você troca depois das 4:00. Às vezes, pode ser necessário, no entanto, se você sentir que está mais exposto a uma abertura que abre no dia seguinte do que você gostaria de ser.

Os indicadores de superposição e superposição são preditores confiáveis do desempenho do mercado de curto prazo - um teste de resposta de 100 semanas.

Quinta-feira, 12 de março de 2015.

Esta semana, eu gostaria de informar sobre um estudo que fiz recentemente para os assinantes do Terry's Tips. Verifiquei a validade de uma maneira popular de prever se o mercado de curto prazo poderia estar indo mais alto ou mais baixo. Eu acho que você achará que os resultados são surpreendentes.

Os indicadores de superposição e superposição são preditores confiáveis do desempenho do mercado de curto prazo - um teste de resposta de 100 semanas.

Um dos indicadores mais populares na caixa de ferramentas de muitos analistas é o número de oversoldado sobrecompra gerado pelo RSI atual.

Nunca descobri como obter informações confiáveis de gráficos de leitura, embora muitas pessoas aparentemente considerem útil. O mesmo vale para os indicadores de sobre-compra e sobrevenda. Por outro lado, eu sei que muitas pessoas acreditam nesses números, e todos os sábados há mais de dez anos. Publiquei esses indicadores para SPY, DIA, IWM e QQQ para assinantes do boletim informativo das minhas opções, Terry's Tips.

Cada semana, medimos os números de RSI de 2 dias, 3 dias e 5 dias para esses ETFs populares e usamos os seguintes intervalos para determinar onde o ETF estava no fechamento na sexta-feira:

Muito sobre-comprado e # 8211; uma leitura RSI superior ou igual a 85,0.

Overbought & # 8211; maior ou igual a 75,0.

Neutro & # 8211; entre 30,0 e 75,0.

Oversold & # 8211; menor ou igual a 30,0.

Muito sobrevoado & # 8211; menor ou igual a 20,0.

Extremamente sobrevendido - inferior ou igual a 10,0.

Na sexta-feira passada, 6 de março, tanto a SPY como a DIA foram "Very Oversold" e IWM e QQQ foram "Oversold". Isso me levou a imaginar o que isso pode significar para o mercado esta semana. Se esses números fossem indicadores significativos ou não, eu me perguntei?

Voltei e verifiquei os resultados nas últimas 100 semanas dos meus Relatórios de Sábado. Aqui estão os números para SPY, talvez a melhor medida de "o mercado:"

Neutro - 47 semanas.

Sobrecompra - 16 semanas.

Muito sobrecompra - 22 semanas.

Oversold - 5 semanas.

Muito Oversold - 8 semanas.

Extremamente Oversold - 2 semanas.

Um pouco menos da metade do tempo (47%), a leitura era neutra. Em 38% das semanas, o SPY estava sobrecompra ou muito sobrecompra, e em 15% das semanas, estava em algum tipo de condição de sobrevenda.

Então, verifiquei como SPY funcionou nos próximos sete dias. Aqui estão os números que mostram o que aconteceu com a SPY na semana seguinte à condição relatada em cada relatório de sábado:

Quando a SPY está sobrecompra, os técnicos esperam que o mercado seja mais fraco na próxima semana, mas o contrário era verdadeiro. De fato, em 81% das semanas em que foi comprado demais, a SPY aumentou na semana subseqüente. Também aumentou em 64% das semanas em que foi muito comprado demais.

Claramente, ser comprado demais ou muito sobrecompra é um indicador absolutamente inútil de um mercado mais baixo. Na verdade, nas semanas seguintes, na maior parte, o mercado superou. Se o mercado subisse pela porcentagem média quando começou a comprar ou a sobre-comprado a cada semana do ano, ele aumentaria mais de 61% no ano. Em outras palavras, ser comprado demais ou muito sobre comprado é uma excelente chance de apostar em um mercado mais alto para a próxima semana (e não o contrário).

A condição de sobrevenda é uma história inteiramente diferente (com base nas últimas 100 semanas). Ser sobrevendido ou excessivamente vendido é essencialmente um indicador sem sentido - o mercado subiu ou caiu quase no mesmo número de semanas após uma dessas condições. No entanto, ser muito sobrevendido parece ser um excelente indicador de um mercado mais elevado. Em 83% das semanas em que foi muito sobrevendido, ele aumentou na semana subseqüente. O ganho médio de mercado nessas semanas foi de 1,21% (62% anualizado).

Outro resultado interessante é que, a qualquer momento, SPY é qualquer coisa, exceto neutro, é uma indicação decente de que o mercado se mova mais alto na semana que vem. Ser muito sobrevendido é o melhor indicador positivo, mas o excesso de compra é quase tão bom como um indicador positivo (mesmo que isso seja absolutamente contrário ao que muitos técnicos esperariam).

Sexta-feira passada, SPY estava muito sobrevendido. Isso ocorre em apenas 8% das semanas, e nas últimas 100 semanas, o mercado foi maior em 83% do tempo na semana subseqüente. Enquanto escrevo isso antes do mercado ter aberto na quinta-feira, até o momento, a SPY caiu exatamente US $ 3 (1.45%). Desta vez, parece que mesmo o indicador historicamente mais confiável não está funcionando como esperado, também.

No final, se você está tentando lidar com o provável desempenho de uma semana do mercado com base na condição de overbought-oversold na sexta-feira, você ficará desapontado. Esses indicadores simplesmente não funcionam, exceto, possivelmente, o indicador de muito sobrevenda (e esta semana é uma lembrança de que mesmo este nem sempre está certo). Talvez os resultados sejam diferentes se você verificar as mudanças de um dia ou dois dias em vez das variações de uma semana, mas isso é algo para alguém verificar.

Impacto da volatilidade nos preços das opções.

Segunda-feira, 28 de abril de 2014.

Hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre uma medida importante no mundo das opções - volatilidade e como isso afeta o quanto você paga por uma opção (quer colocar ou ligar).

Impacto da volatilidade nos preços das opções.

A volatilidade é a única variável que só pode ser medida depois que os preços das opções são conhecidos. Todas as outras variáveis têm medidas matemáticas precisas, mas a volatilidade tem um componente essencialmente emocional que desafia a compreensão fácil. Se a negociação de opções fosse um jogo de poker, a volatilidade seria o wild card.

A volatilidade é a medida mais interessante das opções de compra de ações. Simplesmente, a volatilidade das opções significa o quanto você espera que o estoque varie no preço. O termo "volatilidade" é um pouco confuso porque pode referir-se à volatilidade histórica (quanto o estoque da empresa realmente flutuou no passado) ou volatilidade implícita (quanto o mercado espera que o estoque flutuará no futuro).

Quando um comerciante de opções diz "IBM's em 20", ele está se referindo à volatilidade implícita das colocações e chamadas feitas no "front-month". Algumas pessoas usam o termo "volatilidade projetada" em vez de "volatilidade implícita". Eles significam o mesmo.

Um estoque antigo antigo como Procter & amp; Não se espera que o Gamble varie muito em termos de preço ao longo de um ano, e suas opções levariam um número de baixa volatilidade. Para P & amp; G, este número atualmente é de 12%. Isso é o quanto o mercado espera que o estoque possa variar em preço, tanto para cima como para baixo, ao longo de um ano.

Aqui estão alguns números de volatilidade para outras empresas populares:

Apple Computer - 23%

Johnson e Johnson - 14%

Goldman Sachs - 21%

SVXY - 41% (nosso atual favorito subjacente)

Você pode ver que o grau de estabilidade da empresa se reflete em seu número de volatilidade. A IBM tem sido para sempre e é uma grande empresa que não é esperada para flutuar em preço muito, enquanto a Apple Computer tem novos e excitantes produtos que podem ser ótimos sucessos (ou flops) que causam grandes balanços no preço das ações como notícias ou rumos são circulados.

Os números de volatilidade geralmente são muito menores para os Fundos negociados em bolsa (ETFs) do que para ações individuais. Uma vez que os ETFs são constituídos por muitas empresas, boas (ou más) notícias sobre uma única empresa geralmente não afetarão significativamente todo o lote de empresas no índice. Um ETF, como o OIH, que é influenciado pelas mudanças no preço do petróleo, logicamente carregaria um maior número de volatilidade.

Aqui estão alguns números de volatilidade para as opções de alguns ETFs populares:

Dow Jones Industrial (Tracking Stock - DIA) - 13%

S & amp; P 500 (estoque de rastreamento - SPY) -14%

Nasdaq (Tracking Stock - QQQ) - 21%

Russell 2000 (Small Cap - IWM) - 26%

Uma vez que todas as variáveis de entrada que determinam um preço de opção no modelo Black-Scholes (preço de exercício, preço das ações, tempo de vencimento, juros e taxas de dividendos) podem ser medidas com precisão, apenas a volatilidade é o wild card. É a variável mais importante de todos.

Se a volatilidade implícita é alta, os preços das opções são altos. Se as expectativas de flutuação no estoque da empresa forem baixas, a volatilidade implícita e os preços das opções são baixos. Por exemplo, uma opção de um mês no dinheiro em Johnson & amp; Johnson custaria cerca de US $ 1,30 (preço das ações de US $ 100) vs. US $ 2,00 para o eBay (preço das ações $ 53). Em uma base por dólar, a opção eBay é negociada cerca de três vezes mais do que a opção JNJ.

Claro, uma vez que apenas a volatilidade histórica pode ser medida com certeza, e ninguém sabe ao certo o que as ações farão no futuro, a volatilidade implícita é onde toda a diversão começa e termina no jogo de troca de opções.

Três novas (semanalmente) opções de série introduzidas.

Terça-feira, 20 de novembro de 2012.

O mundo das opções de estoque é cada mudança. Na semana passada, foram introduzidas três novas séries de opções. As negociações de opções devem estar cientes dessas novas opções e entender como elas podem se encaixar em suas estratégias de opções, independentemente das estratégias dessas.

Três novas (semanalmente) opções de série introduzidas.

Na semana passada, o CBOE anunciou a chegada de várias novas séries de opções para nossos ETFs favoritos, bem como quatro ações populares individuais que possuem atividades de opções extremamente altas.

Para as entidades acima, existem agora quatro séries de opções semanais disponíveis em qualquer momento. No passado, as opções semanais para a semana seguinte ficaram disponíveis em uma quinta-feira (com oito dias de vida restante).

Esta é uma grande mudança para aqueles que negociamos o Weeklys (eu sei que parece ser uma maneira engraçada de soletrar o plural de Weekly, mas é isso que o CBOE faz). Já não teremos que esperar até quinta-feira para reverter opções curtas para a próxima semana para obter o máximo de deterioração (theta) para nossas posições curtas.

Os estoques e ETFs para os quais os novos Weeklys estão disponíveis estão entre os mercados de opções mais ativos lá fora. Já, esses mercados têm spreads de oferta e solicitação muito pequenos (o que significa que você geralmente pode obter execuções muito boas, muitas vezes no ponto médio do spread bid-ask em vez de ser forçado a comprar no preço de venda e vender ao preço da oferta ). Essa vantagem deve se estender à nova série semanal, embora tenha notado que os spreads de oferta e solicitação são ligeiramente superiores para a terceira e quarta semanas, pelo menos neste momento.

O novo Weeklys será particularmente importante para a Apple. Os preços das opções tradicionalmente se espalharam pela série de opções, que vem alguns dias depois de seus anúncios de ganhos trimestrais. No passado, uma estratégia popular era colocar um calendário ou um spread diagonal antes de um anúncio (as opções de out-out tendem a ser muito menos dispendiosas (menor volatilidade implícita) do que as que expiram logo após o anúncio, e os spreads potencialmente lucrativos são freqüentemente disponível. O lado longo teve que ser a série menstrual menstrual, muitas vezes três semanas depois.

Com a nova série semanal agora disponível, spreads extremamente baratos podem ser possíveis, com o lado longo ter apenas sete dias de mais tempo do que o Weeklys que você está vendendo. Será muito interessante vir em janeiro próximo.

No final, a nova série semanal lhe dará muito mais flexibilidade para ter uma visão de curto prazo sobre o movimento dos preços das ações e / ou as mudanças de volatilidade, além de mais maneiras de lucrar com o decadência do tempo. É uma boa notícia para todos os comerciantes de opções.

Um jogo interessante de pós-expiração.

Segunda-feira, 30 de julho de 2012.

Na semana passada, fizemos um pequeno comércio que duplicou nosso investimento em um dia. Todos os meses, uma oportunidade semelhante se apresenta. Claro, nem sempre funciona bem, mas parece fazer a maior parte do tempo. Hoje, gostaria de compartilhar nosso pensamento com esse comércio.

Um jogo interessante de pós-expiração.

Muitos investidores estão cientes de alguns fenômenos que parecem prevalecer no mercado. A primeira é que a segunda-feira após a expiração das opções mensais regulares geralmente é um dia fraco para o mercado. O segundo é que o primeiro dia de negociação de cada mês geralmente é um dia forte.

Quando outros indicadores também sugerem que essas generalizações podem ser verdadeiras, pode ser um bom momento para fazer a compra definitiva de uma colocação ou chamada.

Na sexta-feira, 20 de julho, as opções mensais regulares expiraram. Naquela época, o mercado também estava em uma condição de sobrecompra (um dos indicadores que seguimos, RSI, tinha mais de 70). As condições de sobrecompra não são indicadores tão importantes quanto as condições de sobrevoo, mas são algo a considerar no entanto.

Nosso ETF favorito para usar quando comprar opções é o Russell 2000 Small-Cap (IWM). Parece flutuar na mesma direção que SPY, mas por porcentagens maiores. No final da sexta-feira, com a IWM negociando cerca de US $ 79, compramos um Jul4-12 Weekly 79 para $ .85. Na verdade, nós compramos 5 deles, descontando US $ 425 mais US $ 6,25 por comissões (nosso corretor, thinkorswim, cobramos assinantes do Terry's Tips por um contrato de $ 1.25 por opção).

Na segunda-feira, nós colocamos uma ordem de limite para vender esses itens se o preço chegasse a US $ 1,73. O estoque caiu quase US $ 2 naquele dia, e nossa ordem foi executada. Ficamos encantados de duplicar o nosso dinheiro depois de pagar as comissões. Após as comissões, obtivemos lucro de US $ 427,50 em nosso investimento inicial de $ 425.

Poderíamos ter feito mais se tivéssemos esperado um pouco mais, mas nós teremos o dobro de nosso dinheiro em qualquer dia. Vender quando acabamos por revelar-se uma boa ideia porque, no final da semana, nossas posições expiram sem valor quando o estoque subiu para acima de US $ 79.

A semana passada foi ótima para quem comprou ou colocou ou ligou. Os preços das opções foram baixos (menor do que são nesta semana) e a volatilidade foi alta. Se você estivesse disposto a aceitar um lucro moderado na sua opção de compra, você poderia ter feito bem, quer com colocações ou ligações na semana passada.

Durante a maior parte dos últimos meses (e todo o verão passado também), os preços das opções foram menores do que a volatilidade real do mercado (SPY e IWM). Isso significa que uma boa estratégia foi comprar opções ao invés de vendê-las (qual é a nossa preferência usual).

Esta semana, o primeiro dia de negociação de agosto cai na quarta-feira. Podemos estar inclinados a comprar uma chamada na IWM porque o mercado é frequentemente forte nesse dia. No entanto, os preços das opções (VIX) aumentaram 5% na manhã de segunda-feira, então as opções não são tão baratas nesta semana. Com a grande vitória no mercado na sexta-feira passada (o SPY ganhou quase 2%), provavelmente devemos por alguma fraqueza em breve, então provavelmente não vamos comprar uma chamada desta vez. Nós gostamos de ver outros indicadores que apoiem nossa decisão de compra, e não vemos isso neste momento. (RSI é neutro, por exemplo).

Opções de compra ainda é provavelmente uma boa idéia de curto prazo, mas às vezes é mais seguro apenas sentar-se à margem por uma semana ou mais e aguardar um tempo mais oportuno.

Outra história comprando Straddles.

Segunda-feira, 16 de julho de 2012.

Durante a maior parte do último ano, o mercado (SPY) e muitas ações individuais flutuaram mais do que a volatilidade implícita das opções prevêem. Esta situação tornou bastante difícil fazer ganhos com a estratégia de propagação do calendário que há muito defendemos.

Agora estamos experimentando a compra de straddles como alternativa à nossa estratégia básica. Isso representa uma reversão total da esperança de um mercado plano para apostar em um flutuante.

Hoje, gostaria de informar sobre uma compra estranha que fiz na semana passada.

Outra história comprando Straddles.

Eu selecionei o índice Russell 2000 (Small-Cap) (IWM) como o subjacente. Por muitos anos, esse patrimônio parece flutuar na mesma direção e em aproximadamente o mesmo valor que o mercado em geral (SPY), embora esteja negociando por muito menos (US $ 80 vs. US $ 134), de modo que as flutuações percentuais são maiores.

Na manhã de segunda-feira, a IWM negociava cerca de US $ 80. Eu comprei uma 80 estradas usando IWM (Jul2-12 puts e calls), pagando $ 1.53 pelo par. Se a IWM se movesse em US $ 1,53 em qualquer direção, o valor intrínseco das colocações ou chamadas seria de US $ 1,53, e haveria algum tempo de prêmio remanescente para que as colocações ou chamadas pudessem ser vendidas com lucro.

Quão provável que a IWM se movesse em mais de US $ 1,53 em qualquer direção em apenas uma semana? Olhando para o comportamento de preços semanais para a IWM, descobri que em 62 das últimas 66 semanas, a IWM tinha flutuado pelo menos US $ 1,60 durante a semana em uma direção ou outra. Esse é o número-chave que eu precisava para fazer a compra. Isso significava que se o padrão histórico se repetia, eu poderia contar com lucro em 94% das semanas. Eu ficaria bastante feliz com qualquer coisa perto desse resultado.

Comprar uma estratagema se encaixa no meu temperamento porque não estava escolhendo de que maneira o mercado poderia estar dirigido (algo que eu sei por experiência que não posso fazer muito bem, pelo menos no curto prazo) e sabia que não poderia perder 100 % do meu investimento (mesmo na sexta-feira e as ações não se mudaram, ainda haveria algum tempo restante nas opções que poderiam ser vendidas por algo).

Um dos maiores problemas com o comércio de estradas é a decisão sobre quando vender um ou ambos os lados do comércio. Vamos discutir algumas das opções na próxima semana. O que fiz foi colocar uma ordem de limite para obter um lucro razoável se isso acontecesse. Quando a IWM caiu cerca de US $ 1,75, vendi minhas posições por US $ 1,85 na quinta-feira. Na sexta-feira, o estoque se inverteu, e consegui colecionar US $ .17 vendendo as chamadas, totalizando 20% após as comissões da semana. Não foi um resultado ruim, imaginei.

Em algum momento durante a semana, houve oportunidades de vender tanto as colocações quanto as chamadas para mais do que vendi, mas fiquei encantada com a obtenção de um lucro razoável. Você não pode olhar para trás ao trocar straddles. Se eu não tivesse vendido as chamadas, mas esperava até o final da semana, perderia cerca de 70% da minha compra original. Então, vender quando você tem um lucro pequeno é claramente o caminho a percorrer.

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Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.

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IWM - iSh Russ 2000 Shs.

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